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투자 및 경제101

퀀트 투자 제대로 하려면? 필수 지표와 활용법 총정리 퀀트 투자에서 사용하는 주요 지표에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 가치 지표 2) 모멘텀 지표 3) 변동성 및 위험 지표     가치 지표 PER, PBR 개념과 활용PER(주가수익비율)과 PBR(주가순자산비율)은 기업의 가치를 평가할 때 가장 널리 사용되는 지표다. PER은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값으로, 한 기업의 주가가 이익 대비 얼마나 높은지를 보여준다. PER이 낮을수록 저평가된 기업일 가능성이 높지만, 산업별로 적정 PER 수준이 다를 수 있으므로 이를 감안해야 한다.PBR은 주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 값으로, 기업의 장부가치 대비 시장 가치가 얼마나 높은지를 나타낸다. PBR이 1 미만이면 시장에서 기업의 자산가치보다 낮게 평가받고 있는 것이며, 반대로 1 이상이면.. 2025. 3. 4.
퀀트 투자를 위한 데이터는 어떻게 수집할까? 퀀트 투자 데이터의 수집 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 퀀트 투자 데이터 2) 데이터 수집 방법 3) 데이터 검증 및 활용     퀀트 투자 데이터 가격 및 거래량 데이터퀀트 투자의 핵심 데이터 중 하나는 가격과 거래량이다. 주식, 채권, 외환 등 다양한 자산군에서 가격 변동이 어떻게 이루어지는지 분석하는 것이 반드시 필요하다. 주가의 시가, 종가, 고가, 저가와 같은 기본적인 가격 정보뿐만 아니라, 특정 기간 동안의 평균 가격, 변동성, 이동평균선 등의 파생 지표도 활용된다. 거래량은 시장에서의 유동성을 보여주는 지표로, 특정 종목이 활발하게 거래되고 있는지 판단하는 데 중요한 역할을 한다. 퀀트 전략에서는 거래량 데이터를 활용하여 매수, 매도 신호를 강화하거나 시장의 흐름을 예측하는 데 .. 2025. 3. 4.
머신러닝은 퀀트 투자에 어떻게 활용될까? 머신러닝의 퀀트 투자 활용 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 금융 데이터 활용 2) 투자 모델 개발 3) 전략 검증 및 적용     금융 데이터 활용 금융 데이터 수집퀀트 투자의 핵심은 양질의 금융 데이터를 확보하는 것이다. 전통적인 금융 데이터에는 주가, 거래량, 시가총액 등의 시장 데이터가 포함된다. 여기에 뉴스, 경제 지표, 소셜미디어 데이터 같은 비정형 데이터도 활용된다. 머신러닝을 적용하기 위해서는 단순한 가격 정보뿐만 아니라 기업의 재무제표, 채권 수익률, 대체 데이터까지 폭넓게 수집해야 한다. 데이터의 신뢰성과 일관성을 유지하는 것이 중요하며, 여러 출처에서 데이터를 가져올 경우 오류 검증 과정을 거쳐야 한다.  데이터 정제 및 변환수집한 금융 데이터는 정제 과정을 거쳐야 한다. 결.. 2025. 3. 4.
만기 수익률이란? 채권 투자 전에 꼭 알아야 할 핵심 개념 채권의 만기 수익률에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 만기 수익률 개념2) 수익률에 영향을 미치는 요인3) 만기 수익률 활용법    만기 수익률 개념 정의와 기본 원리만기 수익률(Yield to Maturity, YTM)은 채권을 만기까지 보유했을 때 얻을 수 있는 연평균 수익률을 의미한다. 채권의 표면금리뿐만 아니라 매입 가격과 만기까지 지급되는 모든 이자 및 원금 상환액을 고려하여 계산된다. 즉, 채권을 만기까지 보유했을 때의 총 수익률을 연 단위로 환산한 값이다. 채권의 가격과 금리는 반비례 관계를 가지며, 시장 금리 변동에 따라 만기 수익률도 달라진다.  계산 방식과 공식만기 수익률은 아래의 다소 복잡한 수식을 통해 계산된다.P = ∑{C / (1 + YTM)^t} + F / (1 + YTM).. 2025. 3. 3.
브렉시트란 무엇인가? 2016년 영국 국민투표 결과와 그 영향 브렉시트의 결과 및 영향에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 국민투표 배경 2) 경제적 여파 3) 정치적 변화     국민투표 배경 브렉시트 논의 시작영국은 1973년에 유럽경제공동체(EEC)에 가입한 뒤, 유럽연합(EU)의 일원으로 활동해왔다. 시간이 흐르면서 통화·재정 정책에 대한 통제권과 이민 정책 등을 둘러싼 갈등이 점차 커졌고, 영국 내에서 ‘브렉시트(Brexit)’라는 용어가 본격적으로 등장했다. 정치권 일부와 언론에서는 유럽연합의 규제가 영국 경제와 주권에 부담이 된다는 주장을 내세웠고, 반대 진영은 역내 교역과 협력의 이점이 크다는 입장을 내놓았다. 이런 분위기 속에서 EU 탈퇴 여부를 국민투표로 결정해야 한다는 공감대가 확산됐다.  국민투표 주요 쟁점2016년 국민투표는 경제적 이익, .. 2025. 2. 25.
퀀트투자 모델의 설계 방법 퀀트투자 모델의 설계 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 데이터 수집 2) 전략 개발 3) 최적화 및 실행     데이터 수집 금융 데이터 확보금융 시장을 분석하려면 주가, 거래량, 재무제표 등 다양한 정보를 모아야 한다. 신뢰도가 높은 데이터베이스를 통해 자료를 받아오는 과정이 중요하다. 학술 연구에 쓰이는 데이터의 출처는 주로 대형 금융정보 제공업체나 공인된 통계기관이며, 주식뿐 아니라 채권, 환율, 상품시장 자료도 함께 모으면 투자 모델을 풍부하게 만들 수 있다. 여러 소스에서 수집한 데이터를 교차 검증하면 누락된 항목이나 오류가 있는지 확인할 수 있다.  데이터 전처리 기법분석 전 단계에서 자료의 형태와 빈도, 시간대별 정렬 상태를 균일하게 맞춰야 한다. 숫자 단위를 통일하고, 계절성을 고.. 2025. 2. 25.
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