반응형 투자 및 경제101 제2차 석유파동: 이란 혁명과 OPEC이 촉발한 세계 경제 위기 제2차 석유파동에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 원인과 배경 2) 경제적 영향 3) 국제사회 대응 원인과 배경 이란 혁명의 발발1979년 이란 혁명은 제2차 석유파동의 직접적인 원인이 되었다. 팔레비 왕정이 무너지고 호메이니가 이끄는 이슬람 공화국이 출범하면서 이란 내부의 정세가 극도로 불안정해졌다. 혁명 이후 새로운 정부는 기존의 석유 생산과 수출을 조정하면서 국제 원유 공급에 혼란이 발생했다. 혁명 직후 이란의 원유 생산량은 급격히 줄어들었고, 서방 국가들과의 관계도 악화되면서 석유 수출이 제한되었다. 이로 인해 세계 원유 시장은 큰 충격을 받았고, 이후 석유 가격 상승의 촉매제로 작용했다. 석유 생산량 감소이란 혁명으로 인해 원유 생산이 감소했을 뿐만 아니라, 석유수출국기구(OPEC).. 2025. 3. 5. 1973년 1차 석유파동: 세계 경제를 뒤흔든 검은 황금의 위기 1973년 1차 석유파동에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 석유파동 발생 원인 2) 석유파동의 파급 효과 3) 석유파동 이후 변화 석유파동 발생 원인 4차 중동 전쟁 발발1973년 10월 6일, 이스라엘과 이집트, 시리아 간의 4차 중동 전쟁이 발발했다. 이 전쟁은 '욤 키푸르 전쟁' 또는 '라마단 전쟁'으로도 불리며, 이스라엘이 점령하고 있던 시나이 반도와 골란 고원을 탈환하려는 아랍 국가들의 시도로 시작되었다. 전쟁 발발 초기, 아랍 연합군은 이스라엘을 기습 공격하여 상당한 성공을 거두었으나, 이스라엘의 반격과 미국의 지원으로 전세는 역전되었다. 이 전쟁은 석유 파동의 직접적인 도화선이 되었으며, 국제 사회에 큰 불안감을 안겨주었다. OPEC의 석유 감산4차 중동 전쟁 발발 직후, 아랍 .. 2025. 3. 5. 퀀트 투자와 팩터 투자, 어떤 차이가 있을까? 퀀트 투자와 팩터 투자의 차이에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 팩터 투자의 개념2) 퀀트 투자와 팩터3) 관계와 차이점 팩터 투자의 개념 주요 팩터 유형팩터 투자에서는 주식 수익률을 설명하는 다양한 요인을 사용한다. 대표적인 팩터에는 가치(Value), 모멘텀(Momentum), 저변동성(Low Volatility), 크기(Size), 수익성(Profitability), 투자(Investment) 등이 있다. 가치 팩터는 저평가된 주식을 찾는 것이고, 모멘텀 팩터는 최근 상승세를 보이는 종목을 선택하는 전략이다. 저변동성 팩터는 변동성이 낮은 종목을 선호하며, 크기 팩터는 소형주의 초과 수익을 기대하는 방식이다. 수익성과 투자 팩터는 기업의 수익성이나 자본 지출 수준을 반영한 전략으로 활용된다.. 2025. 3. 5. 퀀트 투자 성과 평가하는 법: 수익성, 리스크, 효율성 지표 퀀트 투자의 성과를 평가하는 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 수익성 평가2) 리스크 분석3) 전략 효율성 수익성 평가 연평균 수익률연평균 수익률(Compound Annual Growth Rate, CAGR)은 퀀트 전략이 장기적으로 얼마나 효과적으로 수익을 창출했는지를 측정하는 핵심 지표다. 단순히 연도별 수익률의 평균을 내는 것이 아니라, 여러 해에 걸쳐 자산이 기하급수적으로 증가한 속도를 반영한다. 따라서 전략의 지속적인 성장 가능성을 판단하는 데 유용하다. 만약 5년 동안 100만 원이 200만 원이 되었다면, 단순한 연평균 수익률이 20%라 해도 실제 연평균 복리 수익률은 14.87%로 계산된다. CAGR이 높을수록 전략이 안정적으로 수익을 창출한 것으로 볼 수 있다. 누적 수익.. 2025. 3. 5. 퀀트 투자 과최적화 방지 방법! 성공적인 모델 구축과 수익률 상승을 이끈다 퀀트 투자에서 과최적화를 방지하는 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 데이터 검증 2) 모델 단순화 3) 실전 테스트 데이터 검증 학습, 검증 데이터 분리퀀트 전략을 개발할 때에는 학습 데이터와 검증 데이터를 반드시 분리해야 한다. 학습 데이터는 모델을 훈련하는 데 사용되며, 검증 데이터는 모델의 성능을 평가하는 데 활용된다. 만약 두 데이터가 제대로 분리되지 않으면 모델이 과거 데이터에 과도하게 적응해 실제 시장에서는 기대한 성과를 내지 못할 가능성이 커진다. 일반적으로 데이터는 훈련 데이터(Train Set), 검증 데이터(Validation Set), 테스트 데이터(Test Set)로 나누며, 시계열 데이터를 다룰 때는 시간 순서를 고려하여 분할해야 한다. 미래 데이터를 학습 데이터에.. 2025. 3. 5. 환율과 물가의 상관관계! 수입물가, 소비자물가, 경제정책까지 총정리 환율과 물가의 상관관계에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 환율과 수입물가 2) 환율과 국내 물가 3) 환율과 경제정책 환율과 수입물가 환율 변동과 수입 비용환율이 변하면 해외에서 물건을 들여오는 비용도 달라진다. 원화 가치가 떨어지면 같은 금액으로 살 수 있는 외화의 양이 줄어들기 때문에 수입 비용이 증가한다. 반대로 원화 가치가 상승하면 수입 비용이 줄어든다. 이 변화는 원유, 곡물, 전자제품 등 다양한 수입품의 가격에 직접적인 영향을 준다. 특히 원자재나 에너지는 국내 산업 전반에 필수적인 요소이므로 환율 상승은 생산비 증가로 이어질 가능성이 높다. 원자재 가격과 생산비용국내에서 소비되는 제품 중 많은 부분이 해외 원자재를 기반으로 만들어진다. 철강, 플라스틱, 석유화학 제품 등 다양한 .. 2025. 3. 4. 이전 1 2 3 4 5 ··· 17 다음 반응형
