반응형 ETF투자4 퀀트 투자, 주식만 하는 거 아님! 다양한 자산군 활용법 다양한 자산군에 대한 퀀트 투자 적용 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 주식 및 ETF 2) 채권 및 파생상품 3) 대체투자 자산군 주식 및 ETF 개별 주식 모델퀀트 투자는 주식 시장에서 가장 활발하게 활용되는 방식 중 하나다. 개별 주식에 적용할 수 있는 퀀트 전략으로는 가치 투자, 성장 투자, 모멘텀 투자, 저변동성 투자 등이 있다. 기업의 재무 데이터를 기반으로 저평가된 주식을 찾는 가치 전략이나, 최근 수익률이 높은 주식을 중심으로 투자하는 모멘텀 전략이 대표적이다. 퀀트 모델을 활용하면 인간의 감정적 개입 없이 객관적인 데이터에 기반한 투자 결정을 내릴 수 있어 장기적으로 일관된 성과를 기대할 수 있다. ETF 시스템 매매ETF(상장지수펀드)는 개별 종목에 투자하는 것보다 리.. 2025. 3. 5. 단기 트레이딩으로 개인투자자가 수익을 내기 어려운 이유 "단기 트레이딩으로 개인투자자가 수익을 내기 어려운 이유"에 대해, 다음 순서로 알아보겠습니다. 1) 단기 트레이딩의 구조적 한계 2) 데이터와 기술적 한계 3) 심리적 요인 4) 개인 투자자를 위한 대안 단기 트레이딩의 구조적 한계 시장 효율성 가설과 정보 격차효율적 시장 가설(EMH)은 시장 가격이 모든 가용한 정보를 반영한다고 주장합니다. 이 이론이 사실이라면, 단기 트레이딩을 하는 대부분의 개인 투자자들은 기관 투자자를 결코 지속적으로 이겨낼 수는 없을 것입니다. 기관 투자자는 고급 데이터와 분석 기술을 활용하여 시장의 움직임을 보다 빠르게 파악할 수 있는 반면, 개인 투자자는 접근할 수 있는 정보에 제한이 있으므로 이러한 격차로 인해 불리할 수밖에 없기 때문입니다. 실제로 정보의 비대칭.. 2024. 12. 27. 개인투자자도 자산배분 투자를 해야 할까 "개인투자자도 자산배분 투자를 해야 하는지", 다음 순서로 알아보겠습니다. 1) 기본 개념2) 개인투자자에게 필요한 이유3) 실질적인 방법4) 자산배분 투자에 대한 오해 그럼 "개인투자자의 자산배분 필요성"에 대해, 자세히 알아볼까요? 기본 개념 자산배분이란 무엇인가?자산배분은 투자자가 보유한 자산을 여러 종류의 투자 대상으로 나누어 관리하는 전략입니다. 주식, 채권, 현금, 대체자산 등의 다양한 자산군에 배분하여 리스크와 수익의 균형을 맞추는 것이 핵심 개념이죠. 이렇게 나뉜 자산은 시장의 변동성을 여러 자산군들이 서로 상쇄시키는 효과를 기대할 수 있습니다. 장기적으로 안정된 수익을 추구하는 투자자라면 반드시 필요한 투자 방식입니다. 주요 원칙자산배분의 가장 중요한 원칙은 분산투자와 리스크 관.. 2024. 12. 21. ETF는 자산운용사가 파산하면 어떻게 될까 "ETF는 자산운용사가 파산하면 어떻게 되는지", 다음 순서로 알아보겠습니다. 1) 자산운용사 파산이 ETF에 주는 영향2) ETF 자산 보호 시스템의 원리3) 실제 국내외 ETF의 자산 안전성4) 운용사 리스크 관리 전략 그럼 "자산운용사 파산 시 ETF의 자산은 어떻게 되는지"에 대해, 자세히 알아볼까요? 자산운용사 파산이 ETF에 주는 영향 자산운용사와 ETF의 법적, 구조적 관계ETF(상장지수펀드)는 자산운용사가 운용하는 금융상품이지만, 운용사가 보유하는 자산과 투자자의 자산은 명확하게 구분됩니다. ETF는 신탁 구조를 통해 운용되므로, 투자자의 자산은 수탁은행에 보관되어 운용사가 실제 자산에는 손을 댈 수 없는 구조입니다. 신탁법에 따라 투자자 보호를 최우선으로 하는 구조이죠. 즉, 자산.. 2024. 12. 20. 이전 1 다음 반응형
