반응형 Per3 퀀트 투자 제대로 하려면? 필수 지표와 활용법 총정리 퀀트 투자에서 사용하는 주요 지표에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 가치 지표 2) 모멘텀 지표 3) 변동성 및 위험 지표 가치 지표 PER, PBR 개념과 활용PER(주가수익비율)과 PBR(주가순자산비율)은 기업의 가치를 평가할 때 가장 널리 사용되는 지표다. PER은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값으로, 한 기업의 주가가 이익 대비 얼마나 높은지를 보여준다. PER이 낮을수록 저평가된 기업일 가능성이 높지만, 산업별로 적정 PER 수준이 다를 수 있으므로 이를 감안해야 한다.PBR은 주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 값으로, 기업의 장부가치 대비 시장 가치가 얼마나 높은지를 나타낸다. PBR이 1 미만이면 시장에서 기업의 자산가치보다 낮게 평가받고 있는 것이며, 반대로 1 이상이면.. 2025. 3. 4. 가치투자에서 중요한 지표들 "가치투자에서 중요한 지표들"에 대해, 다음 순서로 살펴보겠습니다. 1) 재무 지표 2) 비재무적 지표 재무 지표 PER(주가수익비율)PER은 기업의 주가가 그 기업의 순이익에 비해 얼마나 높거나 낮은지를 나타내는 지표입니다. PER은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값으로 계산되죠. PER 값이 낮다면 주가가 저평가되었을 가능성이 크며, 반대로 PER이 높다면 시장에서 해당 기업의 미래 성장 가능성을 높게 평가하고 있다고 볼 수 있습니다.PER을 분석할 때에는 업종별 특성과 시장 상황을 함께 고려해야 합니다. 동일 업종 내에서의 평균 PER과 비교하거나, 역사적 데이터를 통해 현재 해당 기업의 PER이 상대적으로 어떤 수준에 있는지 파악하는 것이 바람직합니다. PBR(주가순자산비율)PBR.. 2025. 1. 20. 가치투자와 성장투자의 차이점 "가치투자와 성장투자의 차이점은 무엇인지", 다음 순서로 알아보겠습니다. 1) 기본 개념 2) 가치투자와 성장투자의 핵심 원리 3) 실제적 비교 4) 각 전략별 적합한 투자자 기본 개념 가치투자의 기본 개념가치투자는 주식 시장에서 저평가된 기업을 찾아내어 해당 주식의 내재 가치를 기준으로 투자하는 방식입니다. 벤저민 그레이엄이 제시한 '안전마진' 개념에 기초하고 있죠. 안전마진은 시장 가격과 내재 가치 간의 차이를 의미하며, 이 차이가 클수록 투자 위험이 줄어듭니다. 기업의 재무제표를 분석하여 저평가된 주식을 선택하고 장기적으로 보유하면 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 성장투자의 기본 개념성장투자는 기업의 성장 가능성에 초점을 맞춘 투자 방식입니다. 필립 피셔는 기업의 장기적인 성장 동력.. 2024. 12. 28. 이전 1 다음 반응형
