반응형 포트폴리오최적화2 퀀트 투자에서 포트폴리오를 최적화하는 방법 퀀트 투자에서 포트폴리오를 최적화하는 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 포트폴리오 이론 2) 최적화 방법 3) 실전 적용 포트폴리오 이론 현대 포트폴리오 이론포트폴리오 최적화의 기본 개념은 해리 마코위츠가 제안한 현대 포트폴리오 이론(Modern Portfolio Theory, MPT)에서 시작된다. 이 이론은 기대수익과 리스크를 동시에 고려하여 자산을 배분하는 방식이다. MPT는 분산 투자(Diversification)를 통해 개별 자산의 리스크를 줄이고 포트폴리오 전체의 안정성을 높이는 것을 목표로 한다. 즉, 단일 종목이 아닌 여러 자산에 투자함으로써 전체 포트폴리오의 변동성을 낮출 수 있다. 리스크와 기대수익투자자가 고려해야 할 가장 중요한 요소 중 하나가 리스크와 기대수익이다... 2025. 3. 5. 퀀트투자 모델의 설계 방법 퀀트투자 모델의 설계 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 데이터 수집 2) 전략 개발 3) 최적화 및 실행 데이터 수집 금융 데이터 확보금융 시장을 분석하려면 주가, 거래량, 재무제표 등 다양한 정보를 모아야 한다. 신뢰도가 높은 데이터베이스를 통해 자료를 받아오는 과정이 중요하다. 학술 연구에 쓰이는 데이터의 출처는 주로 대형 금융정보 제공업체나 공인된 통계기관이며, 주식뿐 아니라 채권, 환율, 상품시장 자료도 함께 모으면 투자 모델을 풍부하게 만들 수 있다. 여러 소스에서 수집한 데이터를 교차 검증하면 누락된 항목이나 오류가 있는지 확인할 수 있다. 데이터 전처리 기법분석 전 단계에서 자료의 형태와 빈도, 시간대별 정렬 상태를 균일하게 맞춰야 한다. 숫자 단위를 통일하고, 계절성을 고.. 2025. 2. 25. 이전 1 다음 반응형
