반응형 포트폴리오분석2 퀀트 투자 리스크 줄이는 법! 변동성 분석부터 포트폴리오 최적화까지 퀀트 투자의 리스크 관리 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 리스크 측정 2) 포트폴리오 최적화 3) 리스크 통제 전략 리스크 측정 변동성 분석퀀트 투자에서 리스크를 측정하는 가장 기본적인 방법은 변동성을 분석하는 것이다. 변동성은 자산 가격이 평균값에서 얼마나 크게 변하는지를 나타내는 지표로, 주로 표준편차를 사용하여 계산된다. 변동성이 크면 자산의 가격이 급등락할 가능성이 높아지고, 반대로 변동성이 낮으면 비교적 안정적인 가격 움직임을 보인다.퀀트 전략에서는 과거 데이터를 기반으로 변동성을 분석하여 특정 종목이나 포트폴리오의 위험 수준을 평가한다. 만약 투자자가 동일한 기대수익을 가지는 두 개의 자산을 선택해야 할 경우, 변동성이 낮은 자산을 선택하는 것이 더 안전한 선택이 될 수 있다.. 2025. 3. 5. 퀀트 투자와 전통적 투자 방식의 핵심적인 차이는 무엇일까 "퀀트 투자와 전통적 투자 방식의 차이점"에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 두 전략 비교 2) 성과와 리스크 3) 실행 및 효율성 두 전략 비교 데이터 기반 분석퀀트 투자는 수학적 모델과 통계적 방법론을 기반으로 한다. 방대한 금융 데이터와 시장 지표를 분석해 투자 전략을 수립하며, 데이터 패턴과 알고리즘을 활용해 시장의 비효율성을 찾아낸다. 이 과정에서 머신러닝이나 빅데이터 기술이 활용되기도 한다. 이를 통해 투자자의 직관이나 감정에 의존하지 않고 객관적이고 일관된 투자 결정이 가능해진다. 직관적 의사결정전통적인 투자 방식은 투자자의 경험과 시장에 대한 직관에 크게 의존한다. 투자자는 기업의 재무제표 분석, 산업 트렌드, 경제 지표 등을 종합적으로 고려하며 투자 결정을 내린다. 또한 뉴스.. 2025. 2. 20. 이전 1 다음 반응형
