반응형 평균분산최적화1 퀀트 투자에서 포트폴리오를 최적화하는 방법 퀀트 투자에서 포트폴리오를 최적화하는 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 포트폴리오 이론 2) 최적화 방법 3) 실전 적용 포트폴리오 이론 현대 포트폴리오 이론포트폴리오 최적화의 기본 개념은 해리 마코위츠가 제안한 현대 포트폴리오 이론(Modern Portfolio Theory, MPT)에서 시작된다. 이 이론은 기대수익과 리스크를 동시에 고려하여 자산을 배분하는 방식이다. MPT는 분산 투자(Diversification)를 통해 개별 자산의 리스크를 줄이고 포트폴리오 전체의 안정성을 높이는 것을 목표로 한다. 즉, 단일 종목이 아닌 여러 자산에 투자함으로써 전체 포트폴리오의 변동성을 낮출 수 있다. 리스크와 기대수익투자자가 고려해야 할 가장 중요한 요소 중 하나가 리스크와 기대수익이다... 2025. 3. 5. 이전 1 다음 반응형
