반응형 투자실패원인2 퀀트 투자, 이런 실수만 피하면 성공한다! 퀀트 투자에서 많이 발생할 수 있는 실수들에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 데이터 오류 2) 모델 한계 3) 실행 리스크 데이터 오류 과최적화 문제퀀트 투자에서 흔히 발생하는 오류 중 하나가 과최적화(overfitting)로, 과거 데이터를 기반으로 투자 전략을 설계할 때 특정 데이터 패턴에 지나치게 맞춰진 모델을 만들게 되는 문제다. 모델이 과거 데이터에 너무 밀착되어 설계되면, 실제 시장에서는 효과가 없을 가능성이 높다. 과거 데이터에서는 완벽한 수익률을 보여주지만, 새로운 시장 환경에서는 전혀 다른 결과가 나올 수 있다. 이를 방지하려면 백테스트 과정에서 적절한 검증 데이터(트레이닝, 검증, 테스트 데이터 분리)를 활용하고, 현실적인 제약 조건을 적용해야 한다. 생존 편향 영향생존 편.. 2025. 3. 5. 단기 트레이딩으로 개인투자자가 수익을 내기 어려운 이유 "단기 트레이딩으로 개인투자자가 수익을 내기 어려운 이유"에 대해, 다음 순서로 알아보겠습니다. 1) 단기 트레이딩의 구조적 한계 2) 데이터와 기술적 한계 3) 심리적 요인 4) 개인 투자자를 위한 대안 단기 트레이딩의 구조적 한계 시장 효율성 가설과 정보 격차효율적 시장 가설(EMH)은 시장 가격이 모든 가용한 정보를 반영한다고 주장합니다. 이 이론이 사실이라면, 단기 트레이딩을 하는 대부분의 개인 투자자들은 기관 투자자를 결코 지속적으로 이겨낼 수는 없을 것입니다. 기관 투자자는 고급 데이터와 분석 기술을 활용하여 시장의 움직임을 보다 빠르게 파악할 수 있는 반면, 개인 투자자는 접근할 수 있는 정보에 제한이 있으므로 이러한 격차로 인해 불리할 수밖에 없기 때문입니다. 실제로 정보의 비대칭.. 2024. 12. 27. 이전 1 다음 반응형
