반응형 투자리밸런싱1 퀀트 투자 리스크 줄이는 법! 변동성 분석부터 포트폴리오 최적화까지 퀀트 투자의 리스크 관리 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 리스크 측정 2) 포트폴리오 최적화 3) 리스크 통제 전략 리스크 측정 변동성 분석퀀트 투자에서 리스크를 측정하는 가장 기본적인 방법은 변동성을 분석하는 것이다. 변동성은 자산 가격이 평균값에서 얼마나 크게 변하는지를 나타내는 지표로, 주로 표준편차를 사용하여 계산된다. 변동성이 크면 자산의 가격이 급등락할 가능성이 높아지고, 반대로 변동성이 낮으면 비교적 안정적인 가격 움직임을 보인다.퀀트 전략에서는 과거 데이터를 기반으로 변동성을 분석하여 특정 종목이나 포트폴리오의 위험 수준을 평가한다. 만약 투자자가 동일한 기대수익을 가지는 두 개의 자산을 선택해야 할 경우, 변동성이 낮은 자산을 선택하는 것이 더 안전한 선택이 될 수 있다.. 2025. 3. 5. 이전 1 다음 반응형
