반응형 주식투자19 배당 지속 가능성 판단법! 안전한 배당주 고르는 핵심 기준 배당 지속 가능성 판단 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 재무 안정성 2) 배당 지급 패턴 3) 기업 운영 전략 재무 안정성 이익 대비 배당금배당을 지속적으로 지급하기 위해서는 기업이 충분한 이익을 창출해야 한다. 배당성향(배당금/순이익)은 기업이 벌어들인 이익 중 얼마나 주주들에게 환원하는지를 보여주는 지표다. 일반적으로 배당성향이 너무 높으면 지속 가능성이 낮아진다. 만약 기업이 100억 원의 순이익을 냈는데 배당금으로 90억 원을 지급한다면, 이익 변동성이 클 경우 배당을 유지하기 어려워질 수 있다. 안정적인 기업은 배당성향을 일정한 수준(보통 30~50%)으로 유지하는 경향이 있다. 부채비율 분석기업이 배당을 지급하기 위해 과도한 부채를 사용하고 있다면 장기적으로 지속 가능성이 .. 2025. 3. 6. 퀀트 투자, 주식만 하는 거 아님! 다양한 자산군 활용법 다양한 자산군에 대한 퀀트 투자 적용 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 주식 및 ETF 2) 채권 및 파생상품 3) 대체투자 자산군 주식 및 ETF 개별 주식 모델퀀트 투자는 주식 시장에서 가장 활발하게 활용되는 방식 중 하나다. 개별 주식에 적용할 수 있는 퀀트 전략으로는 가치 투자, 성장 투자, 모멘텀 투자, 저변동성 투자 등이 있다. 기업의 재무 데이터를 기반으로 저평가된 주식을 찾는 가치 전략이나, 최근 수익률이 높은 주식을 중심으로 투자하는 모멘텀 전략이 대표적이다. 퀀트 모델을 활용하면 인간의 감정적 개입 없이 객관적인 데이터에 기반한 투자 결정을 내릴 수 있어 장기적으로 일관된 성과를 기대할 수 있다. ETF 시스템 매매ETF(상장지수펀드)는 개별 종목에 투자하는 것보다 리.. 2025. 3. 5. 퀀트 투자 리스크 줄이는 법! 변동성 분석부터 포트폴리오 최적화까지 퀀트 투자의 리스크 관리 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 리스크 측정 2) 포트폴리오 최적화 3) 리스크 통제 전략 리스크 측정 변동성 분석퀀트 투자에서 리스크를 측정하는 가장 기본적인 방법은 변동성을 분석하는 것이다. 변동성은 자산 가격이 평균값에서 얼마나 크게 변하는지를 나타내는 지표로, 주로 표준편차를 사용하여 계산된다. 변동성이 크면 자산의 가격이 급등락할 가능성이 높아지고, 반대로 변동성이 낮으면 비교적 안정적인 가격 움직임을 보인다.퀀트 전략에서는 과거 데이터를 기반으로 변동성을 분석하여 특정 종목이나 포트폴리오의 위험 수준을 평가한다. 만약 투자자가 동일한 기대수익을 가지는 두 개의 자산을 선택해야 할 경우, 변동성이 낮은 자산을 선택하는 것이 더 안전한 선택이 될 수 있다.. 2025. 3. 5. 백테스트란? 퀀트 투자에서 꼭 알아야 할 핵심 개념! 백테스트에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 백테스트 개념 2) 백테스트 절차 3) 신뢰도 높이기 백테스트 개념 정의와 역할백테스트는 과거 데이터를 활용해 특정 투자 전략이 실제로 효과적인지 검증하는 과정이다. 퀀트 투자에서는 데이터 기반의 규칙을 활용해 매매를 자동화하기 때문에, 전략이 실전에서도 유효한지 미리 평가하는 것이 중요하다. 백테스트를 통해 기대 수익률, 변동성, 최대 손실 등을 분석하여 전략의 강점과 약점을 파악할 수 있다. 단순한 수익률 비교가 아니라 전략의 지속성과 안정성을 검토하는 데 활용된다. 퀀트 투자와 관계퀀트 투자에서 백테스트는 필수 과정이다. 퀀트 전략은 감정 개입 없이 수학적 모델을 기반으로 매매하기 때문에, 과거 데이터에서 제대로 작동하지 않았다면 실전에서도 성.. 2025. 3. 4. 퀀트 투자 제대로 하려면? 필수 지표와 활용법 총정리 퀀트 투자에서 사용하는 주요 지표에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 가치 지표 2) 모멘텀 지표 3) 변동성 및 위험 지표 가치 지표 PER, PBR 개념과 활용PER(주가수익비율)과 PBR(주가순자산비율)은 기업의 가치를 평가할 때 가장 널리 사용되는 지표다. PER은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값으로, 한 기업의 주가가 이익 대비 얼마나 높은지를 보여준다. PER이 낮을수록 저평가된 기업일 가능성이 높지만, 산업별로 적정 PER 수준이 다를 수 있으므로 이를 감안해야 한다.PBR은 주가를 주당순자산(BPS)으로 나눈 값으로, 기업의 장부가치 대비 시장 가치가 얼마나 높은지를 나타낸다. PBR이 1 미만이면 시장에서 기업의 자산가치보다 낮게 평가받고 있는 것이며, 반대로 1 이상이면.. 2025. 3. 4. 퀀트투자 모델의 설계 방법 퀀트투자 모델의 설계 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 데이터 수집 2) 전략 개발 3) 최적화 및 실행 데이터 수집 금융 데이터 확보금융 시장을 분석하려면 주가, 거래량, 재무제표 등 다양한 정보를 모아야 한다. 신뢰도가 높은 데이터베이스를 통해 자료를 받아오는 과정이 중요하다. 학술 연구에 쓰이는 데이터의 출처는 주로 대형 금융정보 제공업체나 공인된 통계기관이며, 주식뿐 아니라 채권, 환율, 상품시장 자료도 함께 모으면 투자 모델을 풍부하게 만들 수 있다. 여러 소스에서 수집한 데이터를 교차 검증하면 누락된 항목이나 오류가 있는지 확인할 수 있다. 데이터 전처리 기법분석 전 단계에서 자료의 형태와 빈도, 시간대별 정렬 상태를 균일하게 맞춰야 한다. 숫자 단위를 통일하고, 계절성을 고.. 2025. 2. 25. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
