반응형 드로다운1 퀀트 투자 성과 평가하는 법: 수익성, 리스크, 효율성 지표 퀀트 투자의 성과를 평가하는 방법에 대해, 다음 순서로 살펴보자. 1) 수익성 평가2) 리스크 분석3) 전략 효율성 수익성 평가 연평균 수익률연평균 수익률(Compound Annual Growth Rate, CAGR)은 퀀트 전략이 장기적으로 얼마나 효과적으로 수익을 창출했는지를 측정하는 핵심 지표다. 단순히 연도별 수익률의 평균을 내는 것이 아니라, 여러 해에 걸쳐 자산이 기하급수적으로 증가한 속도를 반영한다. 따라서 전략의 지속적인 성장 가능성을 판단하는 데 유용하다. 만약 5년 동안 100만 원이 200만 원이 되었다면, 단순한 연평균 수익률이 20%라 해도 실제 연평균 복리 수익률은 14.87%로 계산된다. CAGR이 높을수록 전략이 안정적으로 수익을 창출한 것으로 볼 수 있다. 누적 수익.. 2025. 3. 5. 이전 1 다음 반응형
